CÁCH CÁC NHÀ GIAO DỊCH THỰC SỰ SỬ DỤNG ĐƯỜNG TRUNG BÌNH ĐỘNG ĐỂ LỌC NHIỄU THỊ TRƯỜNG VÀ CÁC MỤC NHẬP THỜI GIAN CHÍNH XÁC HƠN

Đường trung bình động là gì?

Đường trung bình động là một trong những chỉ báo kỹ thuật được sử dụng rộng rãi nhất trên thị trường tài chính. Chúng đóng vai trò là cơ chế làm mịn để xác định xu hướng cơ bản của một tài sản bằng cách lọc ra những biến động ngắn hạn hoặc "nhiễu" trong dữ liệu giá. Đường trung bình động (MA) tính toán giá trị trung bình của giá tài sản trong một khoảng thời gian xác định, và giá trị này sẽ tăng dần theo mỗi điểm dữ liệu mới.

Có một số loại đường trung bình động, mỗi loại có một công thức và mục đích riêng:

• Đường trung bình động đơn giản (SMA): Tính trung bình giá đóng cửa trong một khoảng thời gian cụ thể một cách đồng đều.
• Đường trung bình động hàm mũ (EMA): Áp dụng trọng số lớn hơn cho giá gần đây, khiến nó nhạy cảm hơn với các điều kiện thị trường hiện tại.
• Đường trung bình động có trọng số (WMA): Gán một trọng số cụ thể cho mỗi điểm dữ liệu, thường coi trọng giá gần đây hơn so với giá cũ.

Các nhà giao dịch lựa chọn loại đường trung bình động và khung thời gian dựa trên chiến lược và mục tiêu giao dịch của họ. Các khung thời gian phổ biến bao gồm 10 ngày, 20 ngày, 50 ngày, 100 ngày và 200 ngày. Các nhà giao dịch ngắn hạn có thể lựa chọn đường EMA 10 hoặc 20 ngày để nắm bắt diễn biến giá gần đây, trong khi các nhà đầu tư dài hạn có thể dựa vào đường SMA 100 ngày hoặc 200 ngày để đánh giá các xu hướng rộng hơn.

Điểm hấp dẫn chính của đường trung bình động là khả năng loại bỏ các tín hiệu dao động và tín hiệu sai thường thấy trên biểu đồ giá thô. Bằng cách cung cấp độ trễ của diễn biến giá, đường trung bình động giúp các nhà giao dịch xác định hướng xu hướng một cách đáng tin cậy hơn.

Ngoài việc làm nổi bật xu hướng, đường trung bình động còn đóng vai trò là các mức hỗ trợ và kháng cự động. Giá thường bật lên từ các đường này, xác nhận chúng là các mức giá tiềm năng đáng quan tâm. Đặc điểm này, kết hợp với các điểm giao cắt và hướng dốc, tạo thành nền tảng của nhiều chiến lược giao dịch kỹ thuật.

Nhìn chung, đường trung bình động là công cụ đa năng không thể thiếu đối với các nhà giao dịch trên nhiều thị trường – từ cổ phiếu đến ngoại hối, hàng hóa và tiền điện tử – giúp họ diễn giải diễn biến giá một cách rõ ràng hơn.

Lọc nhiễu bằng Đường trung bình động

Một trong những chức năng chính của đường trung bình động là giảm nhiễu thị trường. Thị trường tài chính vốn dĩ biến động mạnh, với giá cả liên tục phản ứng với tin tức, tâm lý thị trường và dữ liệu kinh tế. Tuy nhiên, không phải mọi biến động giá đều có ý nghĩa. Những biến động ngắn hạn có thể làm lu mờ phán đoán của nhà giao dịch và dẫn đến việc vào lệnh và thoát lệnh sớm hoặc không tối ưu.

Đường trung bình động giải quyết vấn đề này bằng cách làm phẳng các biến động giá thất thường. Ví dụ: nếu một cổ phiếu có biến động mạnh trong ngày nhưng kết thúc ngày gần mức trung bình, đường SMA hoặc EMA sẽ cho thấy một quỹ đạo ổn định hơn. Điều này giúp nhà giao dịch phân biệt giữa các thay đổi xu hướng thực sự và biến động không đáng kể.

Dưới đây là cách đường trung bình động giúp lọc nhiễu hiệu quả:

• Xác định xu hướng: Đường trung bình động tăng đều đặn báo hiệu xu hướng tăng, trong khi đường trung bình động giảm báo hiệu xu hướng giảm. Đường thẳng cho thấy thị trường đang dao động trong phạm vi. Tín hiệu trực quan này giúp đơn giản hóa quá trình phân tích.
• Vùng Không Tín Hiệu: Trong thị trường đi ngang hoặc biến động mạnh, giá có thể dao động trên và dưới đường MA thường xuyên mà không có hướng rõ ràng. Việc nhận biết các mô hình như vậy là "vùng không giao dịch" giúp các nhà giao dịch tránh được các lệnh vào lệnh không cần thiết.
• Xác Nhận Động Lượng: Một biến động giá mạnh phá vỡ một cách thuyết phục trên/dưới đường trung bình động với khối lượng tăng thường xác nhận một sự thay đổi xu hướng hợp lệ chứ không phải là một sự thay đổi tạm thời.
• Đồng bộ với Khung Thời gian: Các nhà giao dịch có thể sử dụng nhiều đường trung bình động (ví dụ: 20-SMA và 50-SMA) để đánh giá liệu hoạt động ngắn hạn có phù hợp với xu hướng cơ bản hay không, từ đó loại bỏ thêm các biến động thất thường.

Một ví dụ thực tế: giả sử một nhà giao dịch ngoại hối sử dụng đường EMA 20 ngày để đánh giá động lượng ngắn hạn. Nếu tỷ giá hối đoái đang điều chỉnh nhanh nhưng nông, đường EMA có thể tiếp tục xu hướng tăng, cho phép nhà giao dịch tập trung vào các cơ hội mua thay vì phản ứng với mỗi đợt thoái lui.

Hơn nữa, độ dốc của đường trung bình động cung cấp thông tin thiết yếu. Độ dốc lớn hơn cho thấy động lượng và sức mạnh của xu hướng, trong khi đường trung bình động phẳng hoặc cong có thể cho thấy sự mất niềm tin vào xu hướng hoặc khả năng đảo chiều. Việc chú ý kỹ đến những thay đổi về độ dốc giúp nhà giao dịch tinh chỉnh chiến lược của mình chính xác hơn.

Các nhà giao dịch lão luyện cũng sử dụng các bộ lọc biến động như Dải Bollinger hoặc Biên độ Thực tế Trung bình (ATR) cùng với các đường MA. Khi giá vượt qua đường trung bình động và đồng thời vượt quá ngưỡng biến động, đó thường là một tín hiệu đáng tin cậy hơn.

Cuối cùng, việc kết hợp đường trung bình động vào phân tích kỹ thuật giúp nhà giao dịch duy trì tính khách quan và kỷ luật. Bằng cách cung cấp một cái nhìn đơn giản về các thị trường phức tạp, MA hoạt động như một cơ chế loại bỏ nhiễu, giúp nhà giao dịch tập trung vào các cơ hội có xác suất cao.

Thời điểm vào lệnh bằng đường trung bình

Đường trung bình động không chỉ được sử dụng để xác định xu hướng thị trường và lọc nhiễu mà còn đóng vai trò then chốt trong việc xác định thời điểm giao dịch chính xác. Việc xác định đúng điểm vào lệnh là rất quan trọng để tối đa hóa lợi nhuận và quản lý rủi ro trong bất kỳ chiến lược giao dịch nào. Đường trung bình động giúp xác định chính xác những thời điểm này bằng cách cung cấp các tín hiệu động dựa trên tương tác giá với đường trung bình.

Một trong những phương pháp vào lệnh phổ biến nhất dựa trên đường trung bình động (MA) là sử dụng điểm giao cắt. Điểm giao cắt xảy ra khi đường trung bình động ngắn hạn cắt đường trung bình động dài hạn. Ví dụ:

• Bullish Crossover: Xảy ra khi đường MA 20 ngày cắt lên trên đường MA 50 ngày, báo hiệu sự bắt đầu của một xu hướng tăng.
• Bearish Crossover: Xảy ra khi đường MA 20 ngày cắt xuống dưới đường MA 50 ngày, thường được hiểu là tín hiệu bán.

Những tín hiệu này có thể được củng cố bằng cách lọc ra các đột biến khối lượng hoặc hỗ trợ từ một cấu trúc kỹ thuật rộng hơn như các mức giá nằm ngang. Tuy nhiên, các tín hiệu giao cắt hiệu quả nhất trong các thị trường có xu hướng và có thể tạo ra tín hiệu sai trong điều kiện biến động.

Một kỹ thuật vào lệnh hiệu quả khác liên quan đến việc giá thoái lui về đường trung bình động. Trong một xu hướng mạnh, giá thường quay trở lại đường MA trước khi tiếp tục theo hướng của xu hướng. Những "điểm vào lệnh pullback" này cho phép các nhà giao dịch tham gia giao dịch mà không cần chạy theo biến động giá parabol:

• Trong xu hướng tăng, việc mua gần đường MA 20 hoặc 50 ngày sau khi giá pullback thường mang lại lợi nhuận/rủi ro thuận lợi.
• Trong xu hướng giảm, các vị thế bán được bắt đầu gần đường MA trong các đợt tăng giá có thể hiệu quả.

Hơn nữa, vùng hợp lưu—nơi nhiều chỉ báo hoặc đường MA hội tụ—có thể mang lại các điểm vào lệnh có xác suất cao. Ví dụ: nếu đường SMA 50 ngày, mức Fibonacci và đường hỗ trợ lịch sử hội tụ, các nhà giao dịch thường coi đây là điểm quyết định chắc chắn hơn để vào lệnh.

Ngoài ra, các nhà giao dịch sử dụng hướng dốc của đường MA để xác nhận các điểm vào lệnh. Việc mua khi đường MA đang tăng hoặc bán khi nó đang hướng xuống sẽ giúp giao dịch phù hợp với đà tăng. Các tín hiệu vào lệnh ngược với đường trung bình thường kém tin cậy hơn.

Các chiến lược nâng cao liên quan đến việc kết hợp đường trung bình động với các chỉ báo dao động như Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI), MACD hoặc Stochastic. Ví dụ: nếu giá tìm thấy hỗ trợ tại đường EMA 20 ngày đang tăng và RSI đang ở vùng quá bán, sự xác nhận kép này có thể cải thiện độ chính xác của lệnh vào lệnh.

Các nhà giao dịch cũng nên xem xét các khung thời gian khác nhau. Các nhà giao dịch lướt sóng có thể sử dụng kết hợp đường MA hàng ngày và hàng tuần, trong khi các nhà giao dịch trong ngày có thể theo dõi đường EMA 5 phút và 15 phút. Việc đồng bộ hóa tín hiệu trên các khung thời gian khác nhau làm tăng khả năng thực hiện giao dịch thành công.

Cuối cùng, các chiến lược đường trung bình động nên luôn được tích hợp vào một khuôn khổ quản lý rủi ro rộng hơn. Việc sử dụng hợp lý bao gồm việc đặt lệnh dừng lỗ ngay phía trên đường trung bình động hoặc các mức đỉnh/đáy dao động gần đây và tính toán quy mô vị thế dựa trên biến động. Điều này đảm bảo rằng ngay cả khi sử dụng đường trung bình động để vào lệnh chính xác, giao dịch vẫn được hỗ trợ bởi các biện pháp kiểm soát rủi ro vững chắc.